(ФГБОУ ВО Чувашский ГАУ)
и научной работе
Направленность (профиль) Банки и реальная экономика
(<Курс>.<Семестр на курсе>)
Направленность (профиль) Банки и реальная экономика, одобренный Ученым советом ФГБОУ ВО Чувашский ГАУ от 26.03.2024 г., протокол № 12.
ции
ракт.
подг.
Э1 Э2
Э1 Э2
Э1 Э2
Э1 Э2
2. Внутренний контроль как инструмент банковского менеджмента. Служба внутреннего контроля в банках
3. Контроль Банка России за состоянием внутреннего контроля в банках
4. Назначение и виды аналитической работы в банке. Направления аналитической работы в банке. Организация аналитической работы в банке
5. Методики оценки финансового состояния банка.
6. Сущность и состав банковских ресурсов. Цели и задачи управления пасси-вами.
7. Цели и содержание управления собственным капиталом. Собственный ка-питал банка: характеристика его элементов.
8. Международные стандарты состава собственного капитала.
9. Международные стандарты оценки достаточности собственного капитала.
10. Оценка достаточности банковского капитала. Нормативы достаточности капитала банка, устанавливаемые ЦБ РФ.
11. Источники пополнения собственных средств банка.
12. Привлеченные средства коммерческого банка. Критерии оценки качества привлеченных ресурсов банка.
13. Система показателей оценки качества привлеченных ресурсов.
14. Активные операции банка. Критерии оценки качества активов банка.
15. Система показателей оценки качества активов банка.
16. Структура доходов коммерческого банка. Факторы, влияющие на доходы банка.
17. Структура расходов банка.
18. Система показателей анализа доходов и расходов.
19. Источники формирования и виды прибыли. Анализ прибыли.
20. Оценочные показатели, характеризующие прибыль банка.
21. Понятие расчетных операций коммерческого банка. Виды счетов. Формы безналичных расчетов.
22. Основы организации расчетов через ЦБ РФ.
23. Основы организации расчетных операций по счетам межфилиальных расчетов (МФР) между подразделениями одной кредитной организации.
24. Расчеты платежными картами.
25. Риски расчетных операций банка. Операционные риски и способы управления ими. Управление межбанковскими расчетными технологиями.
26. Управление комплексом расчетно-депозитного обслуживания клиентов банком.
27. Понятие и виды банковских инноваций. Классификация банковских инноваций.
28. Стратегии разработки банковских инноваций. Технологические инновации. Продуктовые инновации.
29. Понятие ликвидности и платежеспособности банка.
30. Методы управления ликвидностью банка.
31. Система показателей оценки ликвидности банка.
32. Понятие и классификация банковских финансовых рисков
33. Понятие и оценка качества кредитного портфеля
34. Источники финансирования платежных разрывов и их обоснованных выбор. Процедуры регулирования риска ликвидности банка
35. Понятие и законодательно-нормативная база регулирования кредитного риска банка. Показатели анализа и процедуры регулирования кредитного риска банка.
36. Особенности организации этапов риск-менеджмента в отношении кредитного риска банка. Внутренние нормативные документы регулирования кредитного риска банка.
37. Понятие и законодательно-нормативная база регулирования процентного риска банка.
38. Система показателей оценки процентного риска банка.
39. Процедуры регулирования процентного риска банка.
40. Сущность и показатели рентабельности деятельности банка.
42. Показатели анализа и процедуры регулирования рыночного риска банка.
43. Понятие, состав и законодательно-нормативная база регулирования валютного риска банка.
44. Показатели анализа и процедуры регулирования валютного риска банка.
45. Валютная позиция банка и ее регулирование
46. Понятие и виды валютного риска банка
47. Понятие, виды валютной позиций банка.
48. Назначение, направления, законодательная база финансового мониторинга в банке.
49. Сущность, назначение и методика ГЭП анализа процентного риска.
50. Назначение и виды показателей банковской маржи.
51. Содержание и цель разработки комплекса банковского маркетинга.
52. Виды стратегий банковского маркетинга.
53. Цели и задачи деятельности маркетинговой службы банка.
54. Варианты организации маркетинговой службы банка.
55. Методы и формы продаж банковских продуктов.
56. Стратегии маркетинга банка: современные аспекты их реализации.
2. Привлеченные ресурсы банка: аспекты оценки и управления (на материалах...)
3. Собственный капитал банка: оценка и актуальные вопросы управления достаточностью (на материалах ...)
4. Управление банковскими депозитами (на материалах...).
5. Управление розничными продуктами банка (на материалах...).
6. Управление активами банка (на материалах...).
7. Внутренний контроль как инструмент банковского менеджмента (на материалах...).
8. Методики оценки финансового состояния банка (на материалах...).
9. Банковский маркетинг в системе управления банковской деятельностью (на материалах...).
10. Управление доходами и прибылью банка (на материалах...).
11. Кредитный портфель коммерческого банка: аспекты оценки и управления (на материалах...).
12. Контроль Банка России и аудиторских фирм за состоянием внутреннего контроля в банках (на материалах...).
13. Управление расчетными технологиями в банке (на материалах ...).
14. Управление банковскими инновациями в банке (на материалах ...).
15. Управление инвестиционной политикой банка (на материалах...).
16. Управление розничным кредитованием в банке (на материалах...).
17. Управление корпоративным кредитованием в банке (на материалах...).
18. Валютные риски коммерческих банков: аспекты оценки и регулирования (на материалах...).
19. Кредитные риски в коммерческом банке и управление ими (на материалах...).
20. Ликвидность коммерческого банка: аспекты оценки и управления (на материалах...).
21. Методы оценки и способы управления доходами и расходами банка (на материалах ...).
22. Методы оценки и этапы управления банковскими рисками (на материалах...).
23. Повышение эффективности банковских безналичных расчетов (на материалах...).
24. Операционные риски и их минимизация в деятельности банков(на материалах...).
25. Финансовый менеджмент банка в кризисном состоянии (на материалах...).
26. Повышение эффективности банковского кредитования физических лиц (на материалах…).
27. Совершенствование организации и повышение эффективности банковского кредитования организаций АПК (на материалах…).
28. Оптимизация и повышение эффективности использования финансовых ресурсов банка (на материалах…).
Задача 1. Ссуда в размере 600 тыс.руб. выдана 11 апреля 2009 г. до 12 октября 2009 г. включительно по ставке 16 % годовых.
Определите величину процентов по ссуде, используя различные способы их начисления, применяемые в мировой банковской практике.
Задача 2. Определите срок ссуды, за который долг, равный 100 тыс.руб., вырастет до 105,7 тыс.руб. при начислении простых процентов по ставке 15,5 % годовых. К = 366 дней.
Задача 3. Ссуда 900 тыс.руб. выдана 12 февраля по 12 ноября включительно. Проценты начисляются по английской практике. Размер погасительного платежа должен составить 1 млн. 120 тыс.руб.
Определите величину процентной ставки по данной ссуде. К = 365 дней.
Задача 4. Ссуда в размере 150 тыс.руб. выдана на 2 года. Простая ставка процентов в первый год составила 17,5 %, а затем поквартально снижается на 1,5 %. Погашение основного долга осуществляется единым платежом вместе с процентами по окончании срока.
Определите размер погасительного платежа.
Задача 5. Определите, что стоит дороже: кредит на сумму 1 млн.руб., за который нужно выплачивать ежемесячно проценты в размере 13,6 тыс.руб. в течение года, или кредит такого же размера, за который нужно платить проценты ежеквартально 22,8 тыс.руб. в течение 3 лет?
Задача 6. Кредит суммой 100 тыс.руб. размещен сроком на 1 год под 16 % годовых. Проценты по кредиту начисляются ежеквартально и выплачиваются кредитору после начисления. Основной долг по кредиту погашается по окончании срока.
Определите размеры ежеквартальных платежей заемщика по уплате процентов за кредит и стоимость кредита за весь срок.
В какой банк клиенту выгоднее вложить деньги сроком на 2 года?
Задача 8. Банк выдал заемщику ссуду размером 20 тыс.руб. сроком на 3 года. Проценты по ссуде начисляются ежеквартально и капитализируются. Процентная ставка за 1 год составила 12 % годовых, а в каждом следующем году увеличивалась на 2 % годовых.
Определите долг заемщика по окончании срока кредита и сумму процентов.
Задача 9. Клиент положил на депозит 5 тыс.руб. на 12 месяцев под 6,5 % годовых. Определите реальную покупательную способность суммы, которую через 6 мес. получит клиент, если среднеквартальный темп инфляции составил 1,5 %.
Чему равна реальная доходность финансовой операции для клиента?
Задача 10. Определите, под какую годовую номинальную процентную ставку необходимо сделать вклад в коммерческом банке, чтобы компенсировать потерю стоимости денег в результате инфляции, если:
а) срок вклада составляет 1 год;
б) проценты начисляются ежеквартально и капитализируются;
в) денежно-кредитной политикой центрального банка на предстоящий год предусмотрен темп роста цен на уровне 11,5 %.
Задача 11. Вклад на сумму 22 тыс.руб. размещен на 3 месяца по процентной ставке 6 % годовых.
Определите сумму накопленного вклада с учетом инфляции и инфляционную сумму, если среднемесячный уровень инфляции составил 1 %.
Задача 12. Клиент открыл в коммерческом банке сберегательный вклад на сумму 300 тыс.руб. по ставке 8 % годовых. Проценты по вкладу начисляются ежегодно и капитализируются.
Определите покупательную способность вклада через 3 года, если среднегодовой уровень инфляции составил 7,5 %.
Задача 13. 1 марта предприятие открыло расчетный счет в коммерческом банке на сумму 63 тыс.руб. В соответствии с договором банковского счета банк начисляет проценты на остаток средств на счете клиента на начало рабочего дня по ставке 0,5 % годовых. 3 марта по платежному поручению со счета предприятия было списано 58,5 тыс.руб.; 24 марта по объявлению на взнос наличными зачислено 61 тыс.руб., 4 апреля поручением из другого банка зачислено 96 тыс.руб., 30 апреля по денежному чеку списано со счета 115,5 тыс.руб.
Определите сумму процентов, начисленных банком за март и апрель. К = 365 дней.
Задача 14. Банк предлагает клиенту, имеющему 500 тыс.руб., открыть срочный вклад на 1 год в долларах США по ставке 2,5 % годовых или срочный вклад в евро по ставке 2 % годовых.
Какой вклад принесет клиенту больший доход, если на момент открытия вклада курсы валют составляли:
Продажа 1 долл. = 32, 05 руб.
Доллар США
Покупка 1 долл. = 31,90 руб.
Продажа 1 евро = 37,70 руб.
Евро
Покупка 1 евро = 36,95 руб.
Ожидаемый прирост курса доллара США составляет за 1 год 2 %, курса евро – 3 %.
Задача 15. Вкладчик собирается положить в банк деньги с целью накопления через 3 года суммы 500 тыс.руб. Банк начисляет проценты по ставке 9 % годовых с ежегодной капитализацией. Определите требуемую сумму вклада.
Задача 16. Предприятию открыт депозитный счет в коммерческом банке на сумму 2 млн.руб. с начислением процентов по номинальной ставке 8,5 % годовых.
Определите сумму накопленного вклада через 1,5 года, если проценты начисляются: а) по полугодиям; б) ежеквартально; в) ежемесячно.
Задача 18. Вкладчик рассматривает 2 варианта размещения свободных денежных средств на сумму 50 тыс.руб. в банк сроком на 2 года:
1 вариант – оформить сберегательный депозит, по которому ежемесячно начисляются простые проценты по ставке 6 % годовых и выплачиваются вкладчику;
2 вариант – приобрести сберегательный сертификат с выплатой дохода в конце срока его обращения по ставке сложных процентов 5,5 % годовых с условием ежегодной капитализации.
Определите наиболее выгодный способ размещения денег для вкладчика.
Задача 19. Какую сумму накопит вкладчик через 3 года при размещении во вклад 30 тыс.руб. под 8 % годовых на условиях их ежемесячной капитализации?
Задача 20. Клиенту предоставлен ломбардный кредит на 3 месяца под залог 500 акций стоимостью 500 руб. за единицу. Сумма кредита составляет 80 % стоимости залога. Процентная ставка за кредит – 13,5 % годовых.
Какую сумму фактически получил клиент, если проценты за кредит удерживаются при его выдаче.
Определите реальную процентную ставку по ломбардному кредиту.
Задача 21. Рассчитайте сумму овердрафтного кредита и проценты по нему, если остаток денежных средств на счете потребительского общества в банке составлял 52 тыс.руб., а в банк поступили документы на оплату сделки на сумму 434 тыс.руб. Процент за овердрафт составляет 8 % годовых. Поступление выручки от реализации продукции на счет потребительского общества произойдет через 17 дней после оплаты указанной сделки.
Задача 24. Кредит на сумму 50 тыс.руб. выдан на 9 месяцев на условиях начисления процентов по следующим процентным ставкам: в 1 квартале – 20 % годовых, во 2 квартале – 18 % годовых, в 3 квартале – 16 % годовых. Среднемесячные темпы инфляции составили в 1 квартале – 1,5 %, во 2 квартале – 1 %, в 3 квартале – 1,3 %.
Определите накопленную сумму долга с учетом инфляции и реальную доходность кредитора в виде годовой процентной
Задача 25. Предприятие приобрело в лизинг оборудование стоимостью 600 тыс.руб. на 5 лет на условиях начисления лизингового процента по ставке 20 % годовых. Лизинговые взносы должны осуществляться ежеквартально равной суммой.
Определите размер ежеквартальных лизинговых взносов.
Задания для самостоятельного контроля знаний
1. Перечислите процентные доходы банка.
2. Определите признаки классификации расходов банков.
3. Охарактеризуйте процентные расходы банка.
4. Из чего складывается чистая прибыль банка?
5. Определите цели, на которые может использоваться чистая прибыль.
6. Назовите этапы и направления финансово-аналитической работы по управлению объемом и структурой доходов и расходов банка.
7. В чем заключается сущность и цель управления процентными доходами банка?
8. Каковы направления управления непроцентными расходами банка?
9. Назовите направления финансово-аналитической работы по анализу эффективности деятельности банка.
10. В чем заключается содержание и цель анализа показателей маржи?
11. Какие виды показателей рентабельности рассчитывают при оценке эффективности деятельности банка?
12. Какие принципы управления активами и пассивами банка необходимо соблюдать для обеспечения прибыльной деятельности?
13. Как определяется точка безубыточности банка?
14. В чем заключается сущность управления гэпом?
15. Какая валютная позиция обеспечивает банку получение прибыли в условиях роста курса иностранной валюты?
16. Как формируется прибыль банка и производится оценка ее уровня?
17. Дайте определение процентной политики банка.
18. Назовите элементы процентной политики банка.
19. Назовите особенности процентной политики коммерческого банка в современных условиях.
20. Какие существуют подходы классификации банковских рисков?
21. Какие законодательно-нормативные документы определяют регулирование основных банковских рисков?
22. Каковы этапы и методы риск-менеджмента в банке?
23. Как в практике управления банковскими рисками применяется лимитирование?
24. Что включает понятие управление кредитным риском банка?
25. Перечислите методы управления кредитным риском коммерческого банка?
26. Каково назначение стресс-тестирования для оценки рисков банка?
27. Дайте определение понятия рыночного риска банка.
28. Охарактеризуйте структуру рыночного риска.
29. Каковы основные источники возникновения рыночных рисков банка?
30. В чем заключается методика расчета рыночных рисков?
31. Какие мероприятия проводит банк России в области надзора за рыночными рисками?
32. Дайте определение понятия банковский менеджмент?
33. Назовите элементы банковского менеджмента?
34. Дайте характеристику каждого элемента банковского менеджмента?
35. Назовите цели и объекты внешнего банковского контроля.
36. В чем заключается сущность дистанционного надзора?
37. В каких случаях Банк России применяет принудительные меры воздействия к кредитным организациям?
38. Каковы цели внутреннего банковского контроля?
39. По каким направлениям организуется внутренний банковский контроль? В чем их сущность?
Темы докладов
1. Организация и методики оценки финансового состояния коммерческого банка.
2. Управление банковскими ресурсами и эффективность их использования.
3. Доходы, расходы и формирование финансового результата деятельности коммерческого банка.
4. Валютные риски и методы их регулирования.
5. Ликвидность и платежеспособность банков: критерии оценки и методы управления.
6. Организация банковского контроля, его виды и правовые основы.
7. Управление банковскими рисками.
8. Современные методы определения кредитоспособности заемщиков.
9. Управление кредитом и кредитным риском банка.
10. Система гарантирования депозитов в коммерческих банках: зарубежный опыт, российская практика и перспективы развития.
11. Стратегическое и текущее планирование деятельности банка.
12. Управление доходностью и рентабельностью банка.
13. Формирование и распределение прибыли банка.
14. Управление банковскими инновациями.
15. Факторы, понятие и направления регулирования кризисного состояния кредитной организации.
16. Операции коммерческого банка с ценными бумагами.
17. Управление кредитным портфелем коммерческого банка.
19. Управление собственным капиталом банка.
20. Организация краткосрочного кредитования текущей деятельности предприятий.
21. Управление процентным риском коммерческого банка.
22. Управление активами коммерческого банка.
23. Управление пассивами коммерческого банка.
24. Валютные операции коммерческого банка.
25. Расчетно-кассовые операции коммерческого банка.
26. Факторинговые и форфейтинговые операции в банковском бизнесе.
27. Современные методы кредитования в коммерческом банке.
28. Организация кредитования инвестиций.
29. Коммерческий банк как объект банковского регулирования.
30. Организация потребительского кредитования в банке.
31. Инвестиционная деятельность банков.
32. Организация и современные направления расчетно-депозитного обслуживания в банках.
33. Управление депозитными операциями банка.
34. Управление рыночным риском банка.
35 Организация и совершенствование операций банка с пластиковыми картами
Система знаний по дисциплине «Банковский менеджмент и маркетинг (продвинутый курс)» формируется в ходе аудиторных и внеаудиторных (самостоятельных) занятий. Используя лекционный материал, учебники и учебные пособия, дополнительную литературу, проявляя творческий подход, студент готовится к практическим занятиям, рассматривая их как пополнение, углубление, систематизацию своих теоретических знаний.
Для освоения дисциплины студентами необходимо:
1) посещать лекции, на которых в сжатом и системном виде излагаются основы дисциплины: даются определения понятий, которые должны знать студенты. Студенту важно понять, что лекция есть своеобразная творческая форма самостоятельной работы. Надо пытаться стать активным соучастником лекции: думать, сравнивать известное с вновь получаемыми знаниями, войти в логику изложения материала лектором, следить за ходом его мыслей, за его аргументацией, находить в ней кажущиеся вам слабости. Во время лекции можно задать лектору вопрос, желательно в письменной форме, чтобы не мешать и не нарушать логики проведения лекции. Слушая лекцию, следует зафиксировать основные идеи, положения, обобщения, выводы. Работа над записью лекции завершается дома. На свежую голову (пока еще лекция в памяти) надо уточнить то, что записано, обогатить запись тем, что не удалось зафиксировать в ходе лекции, записать в виде вопросов то, что надо прояснить, до конца понять. Важно соотнести материал лекции с темой учебной программы и установить, какие ее вопросы нашли освещение в прослушанной лекции. Тогда полезно обращаться и к учебнику. Лекция и учебник не заменяют, а дополняют друг друга.
2) посещать практические занятия, к которым следует готовиться и активно на них работать. Задание к практическому занятию выдает преподаватель. Задание включает в себя основные вопросы, задачи, тесты и рефераты для самостоятельной работы, литературу. Практические занятия начинаются с вступительного слова преподавателя, в котором называются цель, задачи и вопросы занятия. В процессе проведения занятий преподаватель задает основные и дополнительные вопросы, организует их обсуждение. На занятиях решаются задачи, разбираются тестовые задания и задания, выданные для самостоятельной работы, заслушиваются доклады. Студенты, пропустившие занятие, или не подготовившиеся к нему, приглашаются на консультацию к преподавателю. Практическое занятие заканчивается подведением итогов: выводами по теме и выставлением оценок.
4) под руководством преподавателя заниматься научно-исследовательской работой, что предполагает выступления с докладами на научно-практических конференциях и публикацию тезисов и статей по их результатам.
5) при возникающих затруднениях при освоении дисциплины «Банковский менеджмент и маркетинг (продвинутый курс)» для неуспевающих студентов и студентов, не посещающих занятия, проводятся еженедельные консультации, на которые приглашаются неуспевающие студенты, а также студенты, испытывающие потребность в помощи преподавателя при изучении дисциплины.
При изучении дисциплины «Банковский менеджмент и маркетинг (продвинутый курс)» следует усвоить:
- основные направления банковского менеджмента и его элементы;
- основы управления в коммерческом банке;
- нормативно-правовое обеспечение российского банковского менеджмента, стандарты и методики регулирования банковской деятельности Базельского комитета по банковскому надзору, требования Банка России к структуре и составу капитала банка, управлению рисками;
- основы организации и особенности банковского маркетинга;
- методологические основы проведения экономических и финансовых исследований.
Изучение наиболее важных тем или разделов учебной дисциплины завершают практические занятия, которые обеспечивают: контроль подготовленности студента; закрепление учебного материала; приобретение опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых положений и тезисов. Практическому занятию предшествует самостоятельная работа студента, связанная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, изложенных в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной преподавателем.
По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты могут готовить рефераты по отдельным темам дисциплины. Основу докладов составляет, как правило, содержание подготовленных студентами рефератов. Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам тестирования. Тестирование организовывается в компьютерных классах. Все вопросы тестирования обсуждаются на лекционных и практических занятиях. Подготовка к экзамену предполагает изучение конспектов лекций, рекомендуемой литературы и других источников, повторение материалов практических занятий.
в 20___ /20___ учебном году
в 20___ /20___ учебном году
в 20___ /20___ учебном году
в 20___ /20___ учебном году
в 20___ /20___ учебном году
в 20___ /20___ учебном году