(ФГБОУ ВО Чувашский ГАУ)
и научной работе
Направленность (профиль) Банки и реальная экономика
(<Курс>.<Семестр на курсе>)
Направленность (профиль) Банки и реальная экономика, одобренный Ученым советом ФГБОУ ВО Чувашский ГАУ от 26.03.2024 г., протокол № 12.
ции
ракт.
подг.
Э1 Э2
Э1 Э2
2. Международные требования к организации риск-менеджмента в банке.
3. Единые стандарты и методики регулирования банковской деятельности Базельского комитета по банковскому надзору.
4. Понятие и состав банковских финансовых рисков.
5. Законодательно-нормативная база регулирования банковских финансовых рисков.
6. Этапы реализации процесса риск-менеджмента в банке.
7. Внутренний контроль как инструмент банковского риск-менеджмента.
8. Контроль Банка России в сфере риск-менеджмента банка.
9. Внутренние нормативные и отчетные документы банка по организации риск-менеджмента.
10. Методики оценки финансового состояния банка в рамках анализа реализации риска в деятельности банка.
2. Международные требования к организации риск-менеджмента в банке.
3. Единые стандарты и методики регулирования банковской деятельности Базельского комитета по банковскому надзору.
4. Понятие и состав банковских финансовых рисков.
5. Законодательно-нормативная база регулирования банковских финансовых рисков.
6. Этапы реализации процесса риск-менеджмента в банке.
7. Внутренний контроль как инструмент банковского риск-менеджмента.
8. Контроль Банка России в сфере риск-менеджмента банка.
9. Внутренние нормативные и отчетные документы банка по организации риск-менеджмента.
10. Методики оценки финансового состояния банка в рамках анализа реализации риска в деятельности банка.
11. Собственный капитал банка и обеспечение достаточности его размера.
12. Международные стандарты состава и оценки достаточности. Функции, выполняемые банковским капиталом.
13. Оценка достаточности банковского капитала. Нормативы достаточности капитала банка, устанавливаемый ЦБ РФ.
14. Источники пополнения и регулирование достаточности собственных средств банка.
15. Понятие и законодательно-нормативная база регулирования риска ликвидности банка.
16. Система показателей оценки ликвидности банка.
17. Процедуры регулирования риска ликвидности банка.
18. Структура доходов коммерческого банка. Факторы, влияющие на доходы банка.
19. Структура расходов банка.
21. Источники формирования и виды прибыли.
22. Понятие и законодательно-нормативная база регулирования процентного риска банка.
23. Система показателей оценки процентного риска банка.
24. Процедуры регулирования процентного риска банка.
25. Понятие, состав и законодательно-нормативная база регулирования рыночного риска банка.
26. Показатели анализа и процедуры регулирования рыночного риска банка.
27. Понятие и законодательно-нормативная база регулирования кредитного риска банка.
28. Показатели анализа и процедуры регулирования кредитного риска банка.
29. Особенности организации этапов риск-менеджмента в отношении кредитного риска банка.
30. Внутренние нормативные документы регулирования кредитного риска банка.
1. Перечислите процентные доходы банка.
2. Определите признаки классификации расходов банков.
3. Охарактеризуйте процентные расходы банка.
4. Из чего складывается чистая прибыль банка?
5. Определите цели, на которые может использоваться чистая прибыль.
6. Назовите этапы и направления финансово-аналитической работы по управлению объемом и структурой доходов и расходов банка.
7. В чем заключается сущность и цель управления процентными доходами банка?
8. Каковы направления управления непроцентными расходами банка?
9. Назовите направления финансово-аналитической работы по анализу эффективности деятельности банка.
10. В чем заключается содержание и цель анализа показателей маржи?
11. Какие виды показателей рентабельности рассчитывают при оценке эффективности деятельности банка?
12. Какие принципы управления активами и пассивами банка необходимо соблюдать для обеспечения прибыльной деятельности?
13. Как определяется точка безубыточности банка?
14. В чем заключается сущность управления гэпом?
15. Какая валютная позиция обеспечивает банку получение прибыли в условиях роста курса иностранной валюты?
16. Как формируется прибыль банка при валютнообменных операциях?
17. Дайте определение процентной политики банка.
18. Назовите элементы процентной политики банка.
19. Назовите особенности процентной политики коммерческого банка в современных условиях.
20. Какие существуют подходы классификации банковских рисков?
21. Какие законодательно-нормативные документы определяют регулирование основных банковских рисков?
22. Каковы этапы и методы риск-менеджмента в банке?
23. Как в практике управления банковскими рисками применяется лимитирование?
24. Что включает понятие управление кредитным риском банка?
25. Перечислите методы управления кредитным риском коммерческого банка?
26. Каково назначение стресс-тестирования для оценки рисков банка?
27. Дайте определение понятия рыночного риска банка.
28. Охарактеризуйте структуру рыночного риска.
29. Каковы основные источники возникновения рыночных рисков банка?
30. В чем заключается методика расчета рыночных рисков?
31. Какие мероприятия проводит банк России в области надзора за рыночными рисками?
32. Дайте определение понятия банковский менеджмент?
33. Назовите элементы банковского менеджмента?
34. Дайте характеристику каждого элемента банковского менеджмента?
35. Назовите цели и объекты внешнего банковского контроля.
36. В чем заключается сущность дистанционного надзора?
37. В каких случаях Банк России применяет принудительные меры воздействия к кредитным организациям?
38. Каковы цели внутреннего банковского контроля?
39. По каким направлениям организуется внутренний банковский контроль? В чем их сущность?
Задания
Задание 1.Найдите информацию о динамике нормативов достаточности собственного капитала по банковскому сектору России по состоянию на «1» января 2019 г. и на текущий момент, сравните данные, сделайте вывод.
Задание 2.Найдите информацию о структуре собственного капитала кредитных организаций в России (по требованиям Базель III) по состоянию на «1» января 2019 г. и на текущий момент, сравните данные, сделайте вывод.
Задание 3.Найдите информацию о показателях кредитного риска по банковскому сектору России с разбивкой по категориям заемщиков по состоянию на «1» января 2019 г. и на современный момент и дайте их характеристику.
Задание 4.Найдите информацию о динамике и структуре кредитного портфеля по категориям качества ссуд по
Задание 5.Найдите информацию о структуре и динамике депозитного портфеля кредитных организаций по банковскому сектору России с разбивкой по категориям заемщиков по состоянию на «1» января 2019 г. и на современный момент и приведите свои выводы.
Задание 6.Найдите информацию о показателях ликвидности по банковскому сектору России по состоянию на «1» января 2019 г. и на современный момент и приведите свои выводы.
Задание 7.Найдите и проанализируйте информацию о динамике и уровне просроченной кредитной задолженности по банковскому сектору РФ за последний год, сделайте вывод.
Темы докладов
1.Организация и методики оценки финансового состояния коммерческого банка.
2. Валютные риски и методы их регулирования.
3. Управление кредитом и кредитным риском банка.
4. Система гарантирования депозитов в коммерческих банках: зарубежный опыт, российская практика и перспективы развития.
5. Управление доходностью и рентабельностью банка.
6. Управление банковскими инновациями.
7. Факторы, понятие и направления регулирования кризисного состояния кредитной организации.
8. Управление кредитным портфелем коммерческого банка.
9. Банковский маркетинг в системе управления банковской деятельностью.
10. Управление собственным капиталом банка.
11. Организация краткосрочного кредитования текущей деятельности предприятий.
12. Управление процентным риском коммерческого банка.
13. Управление активами коммерческого банка.
14. Управление пассивами коммерческого банка.
15. Управление депозитными операциями банка.
16. Управление рыночным риском банка.
17. Организация и совершенствование операций банка с пластиковыми картами
Система знаний по дисциплине формируется в ходе аудиторных и внеаудиторных (самостоятельных) занятий. Используя лекционный материал, учебники и учебные пособия, дополнительную литературу, проявляя творческий подход, студент готовится к практическим занятиям, рассматривая их как пополнение, углубление, систематизацию своих теоретических знаний.
Для освоения дисциплины студентами необходимо:
1. посещать лекции, на которых в сжатом и системном виде излагаются основы дисциплины: даются определения понятий, законов, которые должны знать студенты. Студенту важно понять, что лекция есть своеобразная творческая форма самостоятельной работы. Надо пытаться стать активным соучастником лекции: думать, сравнивать известное с вновь получаемыми знаниями, войти в логику изложения материала лектором, следить за ходом его мыслей, за его аргументацией, находить в ней кажущиеся вам слабости. Во время лекции можно задать лектору вопрос, желательно в письменной форме, чтобы не мешать и не нарушать логики проведения лекции. Слушая лекцию, следует зафиксировать основные идеи, положения, обобщения, выводы. Работа над записью лекции завершается дома. На свежую голову (пока еще лекция в памяти) надо уточнить то, что записано, обогатить запись тем, что не удалось зафиксировать в ходе лекции, записать в виде вопросов то, что надо прояснить, до конца понять. Важно соотнести материал лекции с темой учебной программы и установить, какие ее вопросы нашли освещение в прослушанной лекции. Тогда полезно обращаться и к учебнику. Лекция и учебник не заменяют, а дополняют друг друга.
2. посещать практические занятия, к которым следует готовиться и активно на них работать. Задание к практическому занятию выдает преподаватель. Задание включает в себя основные вопросы, тесты и рефераты для самостоятельной работы, литературу. Практические занятия начинаются с вступительного слова преподавателя, в котором называются цель, задачи и вопросы занятия. В процессе проведения занятий преподаватель задает основные и дополнительные вопросы, организует их обсуждение. На практических занятиях разбираются тестовые задания и задания, выданные для самостоятельной работы, заслушиваются реферативные выступления. Студенты, пропустившие занятие, или не
3. систематически заниматься самостоятельной работой, которая включает в себя изучение нормативных документов, материалов учебников и статей из научной литературы, написание докладов, рефератов, эссе. Задания для самостоятельной работы выдаются преподавателем.
4. под руководством преподавателя заниматься научно-исследовательской работой, что предполагает выступления с докладами на научно-практических конференциях и публикацию тезисов и статей по их результатам.
5. при возникающих затруднениях при освоении дисциплины, для неуспевающих студентов и студентов, не посещающих занятия, проводятся консультации, на которые приглашаются неуспевающие студенты, а также студенты, испытывающие потребность в помощи преподавателя при изучении дисциплины.
При изучении дисциплины «Система риск-менеджмента в коммерческом банке» следует усвоить:
- основные направления банковского риск-менеджмента и его элементы;
- основы управления в коммерческом банке;
- нормативно-правовое обеспечение российского банковского риск-менеджмента, стандарты и методики регулирования банковской деятельности Базельского комитета по банковскому надзору, требования Банка России к структуре и составу капитала банка, управлению рисками;
- методологические основы проведения экономических и финансовых исследований.
в 20___ /20___ учебном году
в 20___ /20___ учебном году
в 20___ /20___ учебном году
в 20___ /20___ учебном году
в 20___ /20___ учебном году
в 20___ /20___ учебном году